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    Modela con Eviews, SPSS & Matlab desde el inicio.

    Modernos métodos de estimación con su aplicación a datos de la realidad utilizando E-views

MEC / MASTER EN ECONOMETRÍA

Descubrirás una nueva manera de aprender econometría, de modelar series temporales o cronológicas, ampliando tu campo global de investigación con el dominio del Eviews, SPSS y Matlab. Aprenderás en especial a realizar el análisis espectral para el estudio de grandes cantidades de datos que se mueven en el tiempo y que se facilita gracias a programas como el Eviews y SPSS. En particular dominarás la construcción de modelos de memoria larga y que miran al largo plazo.

Aplicaremos estos modelos a las ciencias sociales y a las finanzas de tal manera de encontrar nuevas aplicaciones al análisis de mercados eficientes, productos financieros (Banca) y análisis de portafolios de inversiones.

Modela con Eviews, SPSS & Matlab desde el inicio!

El MEC / Maestría en Econometría te prepara desde el primer día para abstraer la realidad a un modelo econométrico.

Invertir en tú Maestria es una inversión en ti mismo!.

Cada paquete de software y los casos de modelos econométricos óptimos para el mismo conforman las materias del MEC. La maestria en econometria ha sido diseñada para economistas interesados en alcanzar una sólida formación econométrica que les permita dominar paquetes de sofware para modelar.

Personaliza tu aprendizaje para satisfacer tus ambiciones de carrera a través de una de la más amplia gama de casos de estudio para aprender sobre modelos econométricos.

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Equipo de Profesores y Directores

prof-wilmer4
WILMER CASTROProfesor Oficial de SAEJEE Universidad Politécnica
speaker25
MARÍA ISABEL RAMÍREZ M.Directora de Admisiones. Universidad Simón Bolivar.
speaker2
FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZDirector General MADULOB. Universidad de Sevilla
speaker8
CARLOS RUIZ DÍAZDirector de Proyectos. Universidad Pablo de Olavide
speaker4
JESÚS LEÓN RODRIGUEZProfesor Oficial del MBA de ESAE Universidad de Sevilla
speaker5
JOSÉ BUZÓN LÓPEZProfesor Oficial de ESAE. Universidad Camilo J. Cela
speaker7
FRANCISCO DUARTE JIMENEZProfesor Oficial del MBA de ESAE Universidad de Sevilla
speaker3
ANGEL LUIS LEÓNProfesor Oficial del MBA de ESAE Universidad de Sevilla

FICHA TÉCNICA DEL MASTER EN ECONOMETRÍA

INICIO DE CLASES:  OCTUBRE 20 2017

DURACIÓN: 24 meses a tiempo parcial (Clases viernes por la noche y sábados) y 12 meses en modo intensivo (Clases de lunes a viernes por las noches)

  • Formato: ONLINE (presencial con webcam)
  • Título Obtenido: Título Oficial
  • Oficialidad: Gobierno de España y HAYA
  • Grado Obtenido: Master Oficial
  • Legalización: Apostilla de la HAYA

CUOTAS DE MATRÍCULA SEMESTRAL

1er._Semestre_€11.200. – 2do._Semestre_€11.200. – 3er._Semestre_€4.800. – 4to._Semestre_€4.800. –

  • Universidad de Alcoy
  • EBS University
  • Universidad Simón Bolivar
  • Universidad Los Andes
  • Universidad Católica Andres Bello

ADMISIÓN Y BECAS

REQUISITOS: Enviar carta de razones, indicando cantidad económica que dispone para su matrícula de contado o el plan financiado que solicita.

  • Título Universitario o certificado de ultimo año
  • Curriculum Vita con foto actual
  • DNI, Pasaporte o Cédula de Ciudadanía
  • Carta de cantidad de ayuda económica
  • Solicitud de Admisión firmada y con foto.

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¿Interesado en modelar con E-Views, SPSS o Matlab?
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PROGRAMA DEL MEC / MASTER EN ECONOMETRÍA

Fase 1

Enfoque en el Impacto

  • 4 semanas - Obligatorio Introducción a Econometría

    Introducción a la econometría, Modelado y pronóstico de la tendencia, Estacionalidad, Caracterización de los ciclos, Introducción modelos econométricos, Presentación de E-Views, Presentación de SPSS, Presentación de STATA, Método de mínimos cuadrados, Distribución muestral, Modelos no lineales, Modelos de regresión múltiple.

  • 4 semanas - Obligatorio Modelos de regresión múltIples

    Modelo con datos de corte transversal, Heterocedasticidad estimación MCG, Multiconealidad, Normalidad de las perturbaciones, No linealidad y errores de especificación, Exogeneidad y regresores estocásticos, Caso: estudio para aumentar la supervivencia, Caso: estimando modelo de varianza residual, Caso: la producción de la minería española, Caso: grado de estrés de los trabajadores, Caso: medición del grado de salud, Caso: tendencia de la población mundial.

  • 4 semanas - Obligatorio Series temporales

    Análisis de series temporales, Modelo de análisis de box y Jenkins, Modelo general ARIMA, Etapas de análisis para modelos ARIMA, Practica de análisis de modelos ARIMA, Procesos estocásticos, Caso Gasto Inversión “Y” de una relación lineal, Caso Ajustando la serie de un modelo ARIMA, Caso Modelo no expurio del gasto de gasolina, Caso Metodología de Box y Jenkins, Caso Ajuste de Modelo no espurio a largo plazo, Caso Problemas en el Ajuste en un modelo lineal.

  • 4 semanas - Opcional Regresión de datos de corte

    Análisis de múltiples variables, Construcción de modelos de regresión, Aplicación de un modelo a un problema, Caso Ajustando un modelo de regresión, Caso Modelo demanda de productos agrícolas, Caso Aplicar modelo lineal, Caso Problemas en el Ajuste, Caso Consumo e Inversión, Caso Demanda de dinero aplicando ecuaciones, Caso consumo nacional de las familia residentes, Caso Relación entre el nivel de empleo y el PIB, Caso Cantidad demandada en función al tiempo.

Fase 2

Implementar el Cambio

  • 4 semanas - Opcional Modelos estocásticos

    Modelos de probabilidad, Variables aleatorias, Distribuciones discreta y continuas, Distribuciones muestrales y límites, Inferencia estadística, Cadenas de MARKOV, Martingalas, Movimiento browniano, Procesos de Poisson, Caso Simulación distribuciones de probabilidad, Caso Valores discretos, continuos y condicional, Caso Desigualdad de Jensen.

  • 4 semanas - Opcional Modelos avanzados

    Modelos ARCH y GARCH, Modelos de ecuaciones simultaneas, Modelos de variable LOGIT y PROBITE, Caso Demanda de dinero con ecuaciones, Caso Modelo ARCH, Caso Modelo GARCH, Caso Identicación de parámetros I, Caso Identicación de parámetros II, Caso Estimación de la ecuación, Caso Modelos de variable dependiente LOGIT, Caso Modelos de variable dependiente PROBIT, Caso Modelos de variable de Recuento.

  • 4 semanas - Opcional SPSS

    SPSS for Dummies, SPSS ANALYSIS WITHOUT ANGUISH USING SPSS V12, Spss For Intermediate Statistics Use And Interpretation, , Using SPSS for Windows, Guia de SPSS 20, Manual del usuario del sistema básico de IBM SPSS Statistics 20, SPSS 12 Guía del Usuario, Ejercicio 1, Ejercicio 2, Ejercicio 3, Ejercicio 4, Ejercicio 5, Ejercicio 6, Ejercicio 7, Ejercicio 8.

  • 4 semanas - Obligatorio Economía Internacional

    Economía Internacional, Una Visión Global de la Economía Mundial, Paul Krugman. Premio Nobel de Economía, Perspectivas de la economía mundial, ¿De qué trata la economía internacional?, ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional?, Clase Magistral 2 horas: Los mercados emergentes dentro de la economía mundial, Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, Conferencia sobre Economía Internacional, Situación y perspectivas de la economía mundial, Tarea de Investigación de Economía Internacional, Caso de Estudio sobre Economía Internacional, Resolver: Ejercicios de Economía Internacional, Patrones del comercio en la Economía Internacional, El comercio y la finanzas en la Economía Internacional.

Fase 3

Crear Valor

  • 4 semanas - Obligatorio Globalización

    Que es la globalización, Surgimiento de las instituciones mundiales, Impulsores de la globalización, Cambios demográficos de la economía mundial, El debate de la globalización, La administración en el mercado globalizado, Wipro ltd el nuevo rostro de la competencia mundial, La globalización de la atención médica, Test global del módulo.

  • 4 semanas - Obligatorio Diferencias nacionales de economía

    Sistemas políticos, Sistemas económicos, Sistemas legales, Determinantes del desarrollo económico, Estados de transición, El continente mas pobre, Test caso final el continente mas pobre, Indonesia el tropiezo de un gigante.

  • 4 semanas - Obligatorio Teoría del comercio internacional

    Generalidades de la teoría del comercio, Mercantilismo, Ventaja absoluta, Ventaja comparativa, La teoría de Heckscher , Ohlin, La teoría del ciclo de vida del producto, La nueva teoría del comercio, Ventaja competitiva nacional el diamante de Porter, Logitech, Comercio internacional del software de tecnología de la información y crecimiento económico de Estados Unidos.

  • 4 semanas - Opcional Política económica de la inversión

    Ideología política e inversión extranjera directa, Beneficios de la IED para los países receptores, Costos de la inversión estranjera directa en los países receptores de sonido, Escuchar: Beneficios y costos de la inversión extranjera directa para los paises de origen de sonido, Instrumentos de políticas gubernamentales e inversión extranjera directa, Caso final inversión extranjera directa en la industria petrolera Venezolana, Test caso final inversión extranjera directa en la industria petrolera Venezolana, Inversión extranjera directa en India.

Oficialidad: ¿QUIENES NOS ACREDITAN?

La Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos (SAEJEE), es un Business School de titularidad y gestión privada, registrada por el Gobierno de España mediante CIF B91978866, Apostilla de la Haya registro BF4682831 y actuando bajo el Art. 6.1-3 Real Decreto 1496/1987.

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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué te prepara?
Para dominar las herramientas prácticas de construcción de modelos econométricos utilizando software como E-Views, SPSS, STATA, Excel.

¿Cuáles son los objetivos?
Brindar una formación profesional combinando los fundamentos teóricos de los métodos de estimación más modernos con su aplicación a datos de la realidad

¿Cuál es la metodología?
Nuestra metodología es el Método del Caso. Este método promueve el análisis y discusión de casos empresariales reales en grupo, y su posterior debate con el profesor.

¿Cuáles son los requisitos?
– Estar en posesión de un título universitario oficial.
– 2 años de experiencia
– Completar el formulario de preinscripción.

 

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